题目内容
某基金股票资产投资于两个策略,其中,策略A的期望收益率为8%,收益率标准差30%,策略B的期望收益率为10%,收益率标准差为30%,两个策略的相关系数为0,两个策略的权重相等。则该基金的期望收益率为______ %,收益率标准差为______ %。无风险收益率为5%。该基金当前单位净值为1,如果该基金要保证期末在95%置信度下基金单位净值不低于0.85,则基金投资于股票资产的权重为______ ,结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。(每空2分,共6分)
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某对冲基金的年化收益率为16%,标准差为25%,贝塔值为0.8;指数基金年化收益率为14%,标准差为25%,无风险利率4%。该对冲基金的阿尔法为______ ,非系统风险标准差为______ %,对冲基金的评估比率为______ ,由指数基金与该对冲基金构成的投资组合的夏普比率最大为______ 。结果非整数的保留两位小数。(每空2分,共8分)
无风险利率为3%,某指数基金的平均收益率为8%。根据历史数据计算,某股票型基金的贝塔值为0.8,阿尔法值为1.0%,则该基金的平均收益率为______ %。如果该基金降低股票的投资比例后其贝塔值升为1.1,若该基金只获得市场平均水平的收益率,则该基金的期望收益率为______ %。(每空2分,共4分)
用于评价单个主动管理型基金的业绩，特雷诺测度优于夏普测度
关于投资组合的非系统风险，以下说法错误的是()
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