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无风险利率为3%,某指数基金的平均收益率为8%。根据历史数据计算,某股票型基金的贝塔值为0.8,阿尔法值为1.0%,则该基金的平均收益率为______ %。如果该基金降低股票的投资比例后其贝塔值升为1.1,若该基金只获得市场平均水平的收益率,则该基金的期望收益率为______ %。(每空2分,共4分)
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用于评价单个主动管理型基金的业绩，特雷诺测度优于夏普测度
关于投资组合的非系统风险，以下说法错误的是()
已知无风险利率为3%,指数基金的期望收益率为9%,收益率标准差为20%,由无风险资产和指数基金构造的投资组合A的期望收益率为10.5%,则其收益率标准差为______ %;由无风险资产和指数基金构造的投资组合B的收益率标准差为16%,则其期望收益率为______ %。(每空2分,共4分)
某股票型基金的贝塔值为0.8,收益率标准差为20%,另外一个指数基金的收益率标准差为20%,则在该基金的总风险中,系统性风险和非系统性风险的标准差分别为______ %和______ %。
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