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关于投资组合的非系统风险，以下说法错误的是()

A. 非系统风险越小，投资组合越接近于有效组合
B. 一般来说，投资组合的阿尔法与非系统风险成正比
C. 组合的非系统性风险大小与贝塔值没有关系
D. 根据资本资产定价模型，证券的均衡收益率与非系统风险无关

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已知无风险利率为3%,指数基金的期望收益率为9%,收益率标准差为20%,由无风险资产和指数基金构造的投资组合A的期望收益率为10.5%,则其收益率标准差为 %;由无风险资产和指数基金构造的投资组合B的收益率标准差为16%,则其期望收益率为 %。(每空2分,共4分)

某股票型基金的贝塔值为0.8,收益率标准差为20%,另外一个指数基金的收益率标准差为20%,则在该基金的总风险中,系统性风险和非系统性风险的标准差分别为 %和 %。

假设市场上单因素模型APT成立,某证券的期望收益率为11%,因素敏感系数为1.5;另一个证券的期望收益率为7%,因素敏感系数为0.5,则无风险利率为 %,因素组合的期望收益率为 %。

16.某基金平均收益率12%,贝塔值0.8,收益率标准差18%,指数平均收益率12%,无风险资产收益率4%,收益率标准差20%。对该基金进行业绩评价:詹森测度为 ,特雷诺测度为 ,夏普测度为 ,评估比率为。以上均用小数表示,保留3位小数。(每空2分,共8分)