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某对冲基金的年化收益率为16%,标准差为25%,贝塔值为0.8;指数基金年化收益率为14%,标准差为25%,无风险利率4%。该对冲基金的阿尔法为 ,非系统风险标准差为 %,对冲基金的评估比率为 ,由指数基金与该对冲基金构成的投资组合的夏普比率最大为。结果非整数的保留两位小数。(每空2分,共8分)

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无风险利率为3%,某指数基金的平均收益率为8%。根据历史数据计算,某股票型基金的贝塔值为0.8,阿尔法值为1.0%,则该基金的平均收益率为 %。如果该基金降低股票的投资比例后其贝塔值升为1.1,若该基金只获得市场平均水平的收益率,则该基金的期望收益率为 %。(每空2分,共4分)

用于评价单个主动管理型基金的业绩，特雷诺测度优于夏普测度

关于投资组合的非系统风险，以下说法错误的是()

A. 非系统风险越小，投资组合越接近于有效组合
B. 一般来说，投资组合的阿尔法与非系统风险成正比
C. 组合的非系统性风险大小与贝塔值没有关系
D. 根据资本资产定价模型，证券的均衡收益率与非系统风险无关

已知无风险利率为3%,指数基金的期望收益率为9%,收益率标准差为20%,由无风险资产和指数基金构造的投资组合A的期望收益率为10.5%,则其收益率标准差为 %;由无风险资产和指数基金构造的投资组合B的收益率标准差为16%,则其期望收益率为 %。(每空2分,共4分)