若股价上升，则以该股票的标的的看跌和看涨期权价格分别会如何变化？
A. 下降，上升
B. 下降，下降
C. 上升，下降
D. 上升，上升
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其他条件不变，以股票为标的的看涨期权价格与下列除了哪项之外都正相关？
A. 股票价格
B. 到期日期限
C. 股票波动
D. 执行价
股票看跌期权与股票价格和执行价的相关性分别是：
A. 正，正
B. 负，正
C. 负，负
D. 正，负
考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100，期权执行价为120，到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少？套期保值比（hedge ratio）为多少？
A. 0和40；-4/7
B. 0和40；4/7
C. 0和50； 5/8
D. 0和50； -5/8
对状态价格的理解正确的是：
A. 状态价格反映价格因素和概率因素
B .状态价格就是市场价格
C. 态价格只反映价格因素
D. 状态价格只反映概率因素
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