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其他条件不变,以股票为标的的看涨期权价格与下列除了哪项之外都正相关?

A. 股票价格
B. 到期日期限
C. 股票波动
D. 执行价

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股票看跌期权与股票价格和执行价的相关性分别是:

A. 正,正
B. 负,正
C. 负,负
D. 正,负

考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100,期权执行价为120,到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少?套期保值比(hedge ratio)为多少?

A. 0和40;-4/7
B. 0和40;4/7
C. 0和50; 5/8
D. 0和50; -5/8

对状态价格的理解正确的是:

A. 状态价格反映价格因素和概率因素
B .状态价格就是市场价格
C. 态价格只反映价格因素
D. 状态价格只反映概率因素

投资分散化加强时,资产组合的方差接近于()。

A. 0
B. 1
C. 市场组合方差
D. 无穷大

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