题目内容

对状态价格的理解正确的是：

A. 状态价格反映价格因素和概率因素
B .状态价格就是市场价格
C. 态价格只反映价格因素
D. 状态价格只反映概率因素

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投资分散化加强时，资产组合的方差接近于（）。

A. 0
B. 1
C. 市场组合方差
D. 无穷大

考虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价，假设连续复利。标的资产为不分红股票，期限T为3个月，年化无风险利率为12%。股票的现价为20元，假设3个月后的股价可能为上涨至22元，或者下跌至18元。则在风险中性的世界里，股价上升的概率P为：

A. 0.5
B. 0.35
C. 0.80
D. 0.65

考虑两步二叉树欧式认沽期权定价：股票的现价为50，某欧式认沽期权的执行价为52元，到期日为两年。股价的二叉树每步为一年，每步上升或下降的比例均为20%。假设连续复利，无风险利率为5%。则该欧式认沽期权的价格为（）。

A. 3.23
B. 4.90
C. 4.19
D. 5.00

考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年）。则该期权的Theta值为（）。

A. -4.31
B. 4.31
C. -5.42
D. 5.42