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投资组合保险策略属于战略性资产配置策略

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三因素模型不是资产定价的均衡模型

被动投资策略具有费用低,信息透明的优势

一个充分分散风险的资产组合是贝塔等于1的组合

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()

A. 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 证券收益分相关性越低,分散化效应越好
C. 只要不完全正相关,分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零

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