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三因素模型不是资产定价的均衡模型

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被动投资策略具有费用低,信息透明的优势

一个充分分散风险的资产组合是贝塔等于1的组合

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()

A. 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 证券收益分相关性越低,分散化效应越好
C. 只要不完全正相关,分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零

在投资组合理论中,可以用来测度两个风险资产的收益之间的相关性的指标是( )。

A. 方差和协方差
B. 标准差和协方差
C. 标准差和相关系数
D. 协方差和相关系数