题目内容

下列关于风险分散化原理的说法中错误的是()

A. 在风险分散化后,组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 证券收益分相关性越低,分散化效应越好
C. 只要不完全正相关,分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合,其风险一般无法分散到零

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在投资组合理论中,可以用来测度两个风险资产的收益之间的相关性的指标是( )。

A. 方差和协方差
B. 标准差和协方差
C. 标准差和相关系数
D. 协方差和相关系数

关于有效性前沿的描述错误的是()

A. 有效性前沿上的组合都是有效组合
B. 有效性前沿本身也是可行组合
C. 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高的要求
D. 有效性前沿是条直线

关于资本市场线的描述错误的是()

A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率
C. 资本市场线上方的组合是不存在的
D. 该线经过风险资产生成的市场组合

下列关于主动投资的说法表述错误的是()

A. 市场中性策略是一种主动投资策略
B. 主动投资者认为市场是有效的
C. 主动投资者掌握的信息越多越有可能盈利
D. 主动投资者对信息的使用效率越高越有可能盈利