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以获得阿尔法收益为主要目标的基金为( )

A. 被动管理型基金
B. ETF基金
C. 中性策略基金
D. 股票型基金

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4.有两个股票，期望收益率分别为13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2，个别风险标准差分别为20%和15%，如果由这两个股票构成等权重组合，则组合的贝塔值为，非系统风险标准差为 %。

3.某基金投资于两个策略，策略A的期望收益率为8%，收益率标准差30%，策略B的期望收益率为12%，收益率标准差为40%，两个策略的相关系数为0。根据风险平价模型，策略A的权重是，策略B的权重是，结果保留两位小数。

某基金股票资产投资于两个策略,其中,策略A的期望收益率为8%,收益率标准差30%,策略B的期望收益率为12%,收益率标准差为40%,两个策略的相关系数为0,两个策略的权重相等。则该基金的期望收益率为 %,收益率标准差为 %。无风险收益率为4%。该基金当前单位净值为1,如果该基金要保证在95%置信度下基金单位净值不低于0.85,则基金投资于股票资产的权重为(0.53),结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。

有两个股票,期望收益率分别为13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2,个别风险标准差分别为20%和15%,如果由这两个股票构成等权重组合,则组合的贝塔值为______ ,非系统风险标准差为(12.5)%。