题目内容
某基金股票资产投资于两个策略,其中,策略A的期望收益率为8%,收益率标准差30%,策略B的期望收益率为12%,收益率标准差为40%,两个策略的相关系数为0,两个策略的权重相等。则该基金的期望收益率为______ %,收益率标准差为______ %。无风险收益率为4%。该基金当前单位净值为1,如果该基金要保证在95%置信度下基金单位净值不低于0.85,则基金投资于股票资产的权重为(0.53),结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。
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有两个股票,期望收益率分别为13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2,个别风险标准差分别为20%和15%,如果由这两个股票构成等权重组合,则组合的贝塔值为______ ,非系统风险标准差为(12.5)%。
组合P由两个主动管理型基金构成,基金A的期望收益率为20%,贝塔值为1.5,非系统风险标准差为20%;基金B的期望收益率为19%,贝塔值为1.2,非系统风险标准差为20%。指数基金的期望收益率14%,收益率标准差为20%,无风险收益率为4%。则基金A的阿尔法为______ %,基金B的阿尔法为______ %。 如果由这两个基金组合P与指数基金构造一个夏普比率最大的组合,则组合的夏普比率为(0.296),结果保留三位小数。在组合P中,基金A的权重为(0.25),基金B的权重为(0.75),组合P的阿尔法为(2.5)%,组合P的非系统风险标准差为(15.81)%,结果保留两位小数。提示:用特雷诺布莱克模型解题。
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