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有两个股票,期望收益率分别为13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2,个别风险标准差分别为20%和15%,如果由这两个股票构成等权重组合,则组合的贝塔值为______ ,非系统风险标准差为(12.5)%。

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组合P由两个主动管理型基金构成,基金A的期望收益率为20%,贝塔值为1.5,非系统风险标准差为20%;基金B的期望收益率为19%,贝塔值为1.2,非系统风险标准差为20%。指数基金的期望收益率14%,收益率标准差为20%,无风险收益率为4%。则基金A的阿尔法为 %,基金B的阿尔法为 %。如果由这两个基金组合P与指数基金构造一个夏普比率最大的组合,则组合的夏普比率为(0.296),结果保留三位小数。在组合P中,基金A的权重为(0.25),基金B的权重为(0.75),组合P的阿尔法为(2.5)%,组合P的非系统风险标准差为(15.81)%,结果保留两位小数。提示:用特雷诺布莱克模型解题。

When is the crucifixion of Jesus Christ?

A. on Sunday
B. on Friday
C. on Saturday
D. on Thursday

What are the three gifts presented by the Magi?

A. gold, frankincense, and tea
B. gold, frankincense, and myrrh
C. diamond, frankincense, and myrrh
D. diamond, tea, and myrrh

Where was Jesus born?

A. in a hotel
B. at home
C. in a hospital
D. in a stable