假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（）。
A. 1英镑=1.9702美元
B. 1英镑=2.0194美元
C. 1英镑=2.0000美元
D. 1英镑=1.9808美元
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用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。
A. RiskMEtriCs
B. CrEDMEtriCs
C. KMV
D. VaR
2003年3月l9日证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第l8号通知，对于该通知，下面表述不正确的是（）。
A. 该通知与原来的l号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上
B. 在有关贷款的披露方面，该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的“五级”分类情况，各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况
C. 在有关风险状况的披露方面，该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失
D. 这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险
应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。
A. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
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