应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。
A. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
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下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之问作出艰难选择。
A. 融资额
B. 可获性
C. 不可获性
D. 最终收益
已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（）
A. 6%
B. 3%
C. 2.5%
D. 8%
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