2003年3月l9日证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第l8号通知，对于该通知，下面表述不正确的是（）。
A. 该通知与原来的l号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上
B. 在有关贷款的披露方面，该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的“五级”分类情况，各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况
C. 在有关风险状况的披露方面，该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失
D. 这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险
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应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。
A. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C. RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D. RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A. 历史模拟法
B. 方差一协方差法
C. 计量法
D. 蒙特卡罗模拟法
借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之问作出艰难选择。
A. 融资额
B. 可获性
C. 不可获性
D. 最终收益
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