市场上股票型基金的期望收益率为13%,标准差为20%,债券型基金的期望收益率为8%,标准差为10%,它们的相关系数为0.25,无风险利率为5%。由它们构造一个夏普比率最大的组合,夏普比率为______ 。
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根据某基金季度收益数据计算该基金的詹森测度值为0.6,夏普测度值为0.4,则该基金年度收益率的詹森测度值为______ ,夏普测度值为______ 。
某股票型基金的贝塔值为0.8,收益率标准差为30%,另外一个指数基金的收益率标准差为30%,则在该基金的总风险中,系统性风险的标准差和非系统性风险的标准差分别为______ 和______ 。
假设市场上单因素模型APT成立,某证券的期望收益率为15%,因素敏感系数为1.25;另一个证券的期望收益率为9%,因素敏感系数为0.5,则无风险利率为______ ,因素组合的期望收益率为______ 。
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()
A. 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
B. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
C. 投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小
D. 基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉