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假设市场上单因素模型APT成立,某证券的期望收益率为15%,因素敏感系数为1.25;另一个证券的期望收益率为9%,因素敏感系数为0.5,则无风险利率为______ ,因素组合的期望收益率为______ 。
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下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()
由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为5%,标准差为10%,权重0.4;证券B的期望收益率为10%,标准差为20%,权重0.6。两个证券的相关系数为0.5。组合的期望收益率为______ ,收益率标准差为______ 。
无风险利率为3%，某指数基金的平均收益率为8%。根据历史数据计算，某股票型基金的贝塔值为1.2，阿尔法值为0.015，则该基金的平均收益率为______ 。如果该基金降低股票的投资比例后其贝塔值降为0.9，若该基金只获得市场平均水平的收益率，则该基金的期望收益率为______ 。
某对冲基金的年化收益率为10%，标准差为10%，贝塔值为0.2；指数基金年化收益率为14%，标准差为25%，无风险利率4%。该对冲基金的阿尔法为______ ，非系统风险标准差为______ ，对冲基金的评估比率为______ ，由它们构成的投资组合的夏普比率最大为______ 。
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