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根据某基金季度收益数据计算该基金的詹森测度值为0.6,夏普测度值为0.4,则该基金年度收益率的詹森测度值为，夏普测度值为。

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某股票型基金的贝塔值为0.8,收益率标准差为30%,另外一个指数基金的收益率标准差为30%,则在该基金的总风险中,系统性风险的标准差和非系统性风险的标准差分别为和。

假设市场上单因素模型APT成立,某证券的期望收益率为15%,因素敏感系数为1.25;另一个证券的期望收益率为9%,因素敏感系数为0.5,则无风险利率为 ,因素组合的期望收益率为。

下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()

A. 投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
B. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
C. 投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小
D. 基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉

由两个证券构成一个投资组合,证券A的期望收益率为5%,标准差为10%,权重0.4;证券B的期望收益率为10%,标准差为20%,权重0.6。两个证券的相关系数为0.5。组合的期望收益率为 ,收益率标准差为。