按照均值方差法，由单一风险资产与无风险资产在标准差一期望收益坐标系中形成的可行集是（）
A. 一条抛物线
B. 双曲线的一支
C. 直线
D. 1/4个圆
查看答案
关于CAPM的描述错误的是（）
A. CAPM属于均衡定价模型
B. CAPM认为证券收益只取决于系统性风险
C. APM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关
D. CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
下列关于股票投资组合构建策略说法中，错误的是（）
A. 自下而上策略主要关注个股的选择，在实施过程中有固定的模式
B. 自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征人手，明确大类资产、国家、行业的配置
C. 自下而上则是依赖个股筛选的投资策略，关注的是各个公司的表现，而非经济或市场的整体趋势
D. 自下而上的选股理念在市场存在众多的定价无效的情况下能够发挥很好的作用
个股的选择与权重受到（）等方面的限制。Ⅰ.基金契约Ⅱ.基金合规Ⅲ.宏观调控Ⅳ.投资比例
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
A. 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B. 贝塔值越大，预期收益率越低
C. 市场组合的贝塔值为0
D. 贝塔值不能小于0
微信支付 
支付宝支付