资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
A. 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B. 贝塔值越大，预期收益率越低
C. 市场组合的贝塔值为0
D. 贝塔值不能小于0
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下列关于资产相关性的描述错误的是（）
A. 资产的相关性不影响组合的期望收益
B. 资产的相关性不影响组合的风险
C. 各种宏观因素易造成资产之间的正相关
D. 同一证券市场上多数股票是正相关的
越来越多的基金经理采用（）策略进行股票组合构建
A. 自下而上
B. 自上而下
C. 自上而下和自下而上相结合
D. 以上答案都不对
（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息
A. 弱有效市场
B. 有效市场
C. 半强有效市场
D. 强有效市场
下列行为不属于战略资产配置的是（）
A. 确定今年对股市的最高投资比例
B. 确定今年对债券投资的下限
C. 确定未来三年内最低的收益目标
D. 确定对××股票的投资比例
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