题目内容

在第6题中，按照w1和w2进行组合，为了保持组合的Delta中性，应该如何操作？

A. 买入2800份标的资产
B. 卖出2800份标的资产
C. 买入2180份标的资产
D. 卖出2180份标的资产

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

Delta的定义是

A. 标的资产价格变动一美元，期权价格的变动
B. 期权价格变动一美元，标的资产价格的变动
C. 标的资产价格变动1%，期权价格变动的百分数
D. 标的资产价格波动率的变动

对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含：

A. 0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头
B. 0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头
C. 0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头
D. 0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头

看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为：

A. 负，正
B. 负，负
C. 正，负
D. 正，正

看涨期权的对冲比例为：

A. 1
B. 0-1之间
C. -1到0之间
D. 无数值限制