题目内容

看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为：

A. 负，正
B. 负，负
C. 正，负
D. 正，正

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

看涨期权的对冲比例为：

A. 1
B. 0-1之间
C. -1到0之间
D. 无数值限制

股票看涨期权价格的绝对值变动总是

A. 不大于股票价格的绝对值变动
B. 大于股票价格的绝对值变动
C. 与股价变动负相关
D. 等于股票价格的绝对值变动

投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票。看涨期权的delta为0.7。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？

A. 组合B
B. 组合A
C. A和B相同
D. 如果股价增加选组合A，如果股价降低选组合B

投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？

A. 组合B
B. 组合A
C. 组合A和B相同
D. 如果股价增加选组合A，反之选组合B