对冲比例（hedge ratio）为0.6，说明一个对冲组合应该包含：
A. 0.6单位看涨期权多头，1单位股票空头
B. 0.6单位看涨期权空头，1单位股票多头
C. 0.6单位股票多头，1单位看涨期权空头
D. 0.6单位股票多头，1单位看涨期权多头
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看涨期权和看跌期权的对冲比例分别为：
A. 负，正
B. 负，负
C. 正，负
D. 正，正
看涨期权的对冲比例为：
A. 1
B. 0-1之间
C. -1到0之间
D. 无数值限制
股票看涨期权价格的绝对值变动总是
A. 不大于股票价格的绝对值变动
B. 大于股票价格的绝对值变动
C. 与股价变动负相关
D. 等于股票价格的绝对值变动
投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票。看涨期权的delta为0.7。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？
A. 组合B
B. 组合A
C. A和B相同
D. 如果股价增加选组合A，如果股价降低选组合B
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