投资组合A包含150份股票和300份该股票的看涨期权。投资组合B包含375份股票。看涨期权的delta为0.7。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？
A. 组合B
B. 组合A
C. A和B相同
D. 如果股价增加选组合A，如果股价降低选组合B
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投资组合A包含1000份股票和1000份该股票的看涨期权。投资组合B包含1600份股票。看涨期权的delta为0.6。哪个组合对股票价格变动有更大的风险暴露？
A. 组合B
B. 组合A
C. 组合A和B相同
D. 如果股价增加选组合A，反之选组合B
在弱式有效的市场里，下列说法不恰当的是？
A. 存在“内幕信息”
B. 投资者对信息进行价值判断的效率受到损害
C. 要取得超额回报，需要寻求历史数据以外的信息
D. 所有投资者可以对信息作出全面、正确、及时和理性的解读和判断
以下关于强有效市场的描述不恰当的是？
A. 任何投资人不可能通过对内幕信息的分析来获得超额收益
B. 价格并不反应所有相关信息
C. 每一位投资者都掌握了证券的所有信息
D. 投资者不能战胜市场
关于市场有效性和投资理论的说法，以下最恰当的是？
A. 基本面分析支持强有效市场假说
B. 技术分析支持强有效市场假说
C. 技术分析优于宏观分析
D. 在强有效市场里所有的策略都无效
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