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在应用卡尔曼滤波时，当过程噪声或观测噪声是有色噪声时，将其白化以后，需要对原状态方程进行扩维，但观测方程不变。

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使用卡尔曼滤波要求状态方程和观测方程都是线性的；否则，需要对方程进行线性化。

卡尔曼滤波包括预测和校正两个步骤，分别利用的是系统的状态方程和新的观测信息。

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