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对于离散系统的维纳滤波，当系数有限时，可以得到状态的最优解。

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对于连续系统的维纳滤波问题，只有当输入信号具有有理谱密度时，才可以得到其物理可实现的最优传递函数。

非线性滤波在一般情况下已经不是最优滤波了，所以不再实用。

理论上说，由连续模型离散化的模型与原连续模型是一致的。

对于同一个实际应用问题，建立的系统模型是唯一的。