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假设无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是为______ ，保留两位小数。

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组合P由两个主动管理型基金构成，基金A的期望收益率为20%，贝塔值为1.5，非系统风险标准差为20%；基金B的期望收益率为19%，贝塔值为1.2，非系统风险标准差为20%。指数基金的期望收益率14%，收益率标准差为25%，无风险收益率为4%。则基金A的阿尔法为 %，基金B的阿尔法为 %。如果由这两个基金组合P与指数基金构造一个夏普比率最大的组合，则组合的夏普比率为，结果保留三位小数。在组合P中，基金A的权重为，基金B的权重为，组合P的阿尔法为 %，组合P的非系统风险标准差为__ %，结果保留两位小数。提示：用特雷诺布莱克模型解题。

聪明贝塔策略是只承担市场风险的策略

非市场风险是可分散风险

2.某基金股票资产组合投资于两个策略，其中，策略A的期望收益率为8%，收益率标准差30%，策略B的期望收益率为12%，收益率标准差为40%，两个策略的相关系数为0，两个策略的权重相等。则该基金股票资产组合的期望收益率为 %，收益率标准差为 %。无风险收益率为4%。该基金当前单位净值为1，如果该基金要保证在95%置信度下基金单位净值不低于0.85，则基金投资于股票资产组合的权重为__ ，结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。