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非市场风险是可分散风险

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2.某基金股票资产组合投资于两个策略，其中，策略A的期望收益率为8%，收益率标准差30%，策略B的期望收益率为12%，收益率标准差为40%，两个策略的相关系数为0，两个策略的权重相等。则该基金股票资产组合的期望收益率为 %，收益率标准差为 %。无风险收益率为4%。该基金当前单位净值为1，如果该基金要保证在95%置信度下基金单位净值不低于0.85，则基金投资于股票资产组合的权重为__ ，结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。

1.设市场上每个证券的收益率标准差都是20%，证券之间收益率的相关系数都是0.5，由四个证券构成的等权重证券组合的收益率标准差是______ %，结果保留两位小数。

夏普比率是证券组合单位风险获得的风险溢价率。()

下列关于资本市场线说法不正确的是()

A. 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系