2.某基金股票资产组合投资于两个策略，其中，策略A的期望收益率为8%，收益率标准差30%，策略B的期望收益率为12%，收益率标准差为40%，两个策略的相关系数为0，两个策略的权重相等。则该基金股票资产组合的期望收益率为______ %，收益率标准差为______ %。无风险收益率为4%。该基金当前单位净值为1，如果该基金要保证在95%置信度下基金单位净值不低于0.85，则基金投资于股票资产组合的权重为______ ，结果保留两位小数。正态分布95%置信度下的区间值为1.64。