题目内容

关于有效性前沿的描述错误的是()

A. 有效性前沿上的组合都是有效组合
B. 有效性前沿本身也是可行组合
C. 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高的要求
D. 有效性前沿是条直线

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A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率
C. 资本市场线上方的组合是不存在的
D. 该线经过风险资产生成的市场组合

A. 市场中性策略是一种主动投资策略
B. 主动投资者认为市场是有效的
C. 主动投资者掌握的信息越多越有可能盈利
D. 主动投资者对信息的使用效率越高越有可能盈利

A. 6%
B. 6.5%
C. 8.5%
D. 9%

A. 如果某证券的价格被高估,则该证券会在证券市场线的上方
B. 证券市场线是用贝塔值作为风险衡量指标
C. 给出了有效证券组合的收益风险关系
D. 如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的到此为下方