题目内容

在投资组合理论中,可以用来测度两个风险资产的收益之间的相关性的指标是( )。

A. 方差和协方差
B. 标准差和协方差
C. 标准差和相关系数
D. 协方差和相关系数

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关于有效性前沿的描述错误的是()

A. 有效性前沿上的组合都是有效组合
B. 有效性前沿本身也是可行组合
C. 有效性前沿满足给定风险时期望收益最高的要求
D. 有效性前沿是条直线

关于资本市场线的描述错误的是()

A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率
C. 资本市场线上方的组合是不存在的
D. 该线经过风险资产生成的市场组合

下列关于主动投资的说法表述错误的是()

A. 市场中性策略是一种主动投资策略
B. 主动投资者认为市场是有效的
C. 主动投资者掌握的信息越多越有可能盈利
D. 主动投资者对信息的使用效率越高越有可能盈利

某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,两证券在投资组合中的比重为20%和80%,则该组合P的期望收益率为()

A. 6%
B. 6.5%
C. 8.5%
D. 9%