在内在价值大于0的前提下，下列关于期权价值影响因素的说法中，不正确的有（）
A. 如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B. 如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨和看跌期权价值均越大
C. 如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大
D. 如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
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布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）
A. 国库券的票面利率
B. 按年复利和面值计算的报酬率
C. 按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D. 按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
某人售出1股执行价格为40元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权 。如果1年后该股票的市场价格为30元，期权价格为2元，卖出该期权的到期日价值为（）元
A. 10
B. -10
C. -8
有一份看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元 。下列表述中正确的有（）
A. 多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元
B. 多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元
C. 空头看跌期权的到期日价值的最小值为50元
D. 空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大
如果期权已经到期，下列表述中不正确的是（）
A. 期权价值等于时间溢价
B. 时间溢价为0
C. 期权价值等于内在价值
D. 内在价值与到期日价值相同
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