有一份看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元 。下列表述中正确的有（）
A. 多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元
B. 多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元
C. 空头看跌期权的到期日价值的最小值为50元
D. 空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大
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如果期权已经到期，下列表述中不正确的是（）
A. 期权价值等于时间溢价
B. 时间溢价为0
C. 期权价值等于内在价值
D. 内在价值与到期日价值相同
现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元.期限为3年.票面利率为5%.复利计息.到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（）
A. 3.25%
B. 8.86%
C. 6.81%
D. 10.22%
对于欧式期权，下列说法正确的是（）
A. 股票价格上升，看涨期权的价值降低
B. 执行价格越大，看涨期权价值越高
C. 到期期限越长，欧式期权的价格越大
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期 。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14 .8元 。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（）元
A. 63.65
B. 63.60
C. 62.88
D. 62.80
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