现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元.期限为3年.票面利率为5%.复利计息.到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（）
A. 3.25%
B. 8.86%
C. 6.81%
D. 10.22%
对于欧式期权，下列说法正确的是（）
A. 股票价格上升，看涨期权的价值降低
B. 执行价格越大，看涨期权价值越高
C. 到期期限越长，欧式期权的价格越大
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期 。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14 .8元 。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（）元
A. 63.65
B. 63.60
C. 62.88
D. 62.80
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
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