某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,两证券在投资组合中的比重为20%和80%,则该组合P的期望收益率为()
A. 6%
B. 6.5%
C. 8.5%
D. 9%
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以下关于证券市场线的叙述,正确的是()
A. 如果某证券的价格被高估,则该证券会在证券市场线的上方
B. 证券市场线是用贝塔值作为风险衡量指标
C. 给出了有效证券组合的收益风险关系
D. 如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的到此为下方
下列关于资本市场线说法不正确的是()
A. 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线给出了任意证券或组合的收益风险关系
下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是()
A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合,可以将非系统性风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合,只能将市场上的系统风险分散掉
下列不属于非系统性风险的是()
A. 公司治理风险
B. 通货膨胀风险
C. 企业财务风险
D. 产品质量风险
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