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‍‍ 某机构要求其审计执行主管(CAE)对违反机构行为守则的情况进行监测和报告。那么,该审计执行主管应该‍‍

A. 在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用
B. 审查并裁定所有投诉
C. 以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作
D. 制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容

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下列关于期权定价方法的说法不正确的是

A. 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B. 在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
C. 在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
D. 在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与B-S模型越接近

‍‍ 在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为()元‍‍

A. 36.54
B. 30.77
C. 30
D. 32

如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于

A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 对敲
D. 保护性看跌期权+抛补看涨期权

‍‍ 某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为‍‍

A. 15.19%
B. 10.88%
C. 20.66%
D. 21.68%

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