题目内容

如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于

A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 对敲
D. 保护性看跌期权+抛补看涨期权

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‍‍ 某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为‍‍

A. 15.19%
B. 10.88%
C. 20.66%
D. 21.68%

下列不属于期权估价原理的是

A. 复制原理
B. 风险中性原理
C. 风险回避原理
D. 套期保值原理

‍‍ 假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为‍‍

A. 0.5
B. 0.4
C. 0.8
D. 0.3

‍‍ 甲公司为国内大型基建公司，现正考虑承接-项在非洲坦桑尼亚的未经开发山区进行大型桥梁工程。由于地势险峻，容易造成严重的意外伤亡事故，公司对派遣的员工进行专门的安全培训和管理。这反映的风险管理工具是‍‍

A. 风险补偿
B. 风险规避
C. 风险控制
D. 风险转换