在用复制原理对期权估价时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为()元
A. 36.54
B. 30.77
C. 30
D. 32
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如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 对敲
D. 保护性看跌期权+抛补看涨期权
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为
A. 15.19%
B. 10.88%
C. 20.66%
D. 21.68%
下列不属于期权估价原理的是
A. 复制原理
B. 风险中性原理
C. 风险回避原理
D. 套期保值原理
假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为
A. 0.5
B. 0.4
C. 0.8
D. 0.3
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