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已知随机过程S满足dS=A*S*dt+B*S*dz,其中A、B是常数,则dln(S)=C*dt+D*dz中的C、D的说法正确的是?

A. C=A
B. C= -0.5*B^2
C=A+0.5*B^2
D=B

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资产A的价格为100,未来有两个状态,状态u对应收益为130,状态d对应的收益为98,无风险利率为0.02,则状态价格π_u=?

A. 0.1225
B. 0.4357
C. 0.3268
D. 0.5447

考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元,期权执行价为50美元,无风险利率为每年5%,股价的年化波动率为20%,期权期限为20周(0.3846年)。则该期权的Gamma值为

A. 0.045
B. 0.035
C. 0.056
D. 0.066

虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价,假设连续复利。标的资产为不分红股票,期限T为3个月,年化无风险利率为12%。股票的现价为20元,假设3个月后的股价可能为上涨至22元,或者下跌至18元。则在风险中性的世界里,股价上升的概率P为:

A. 0.5
B. 0.35
C. 0.80
D. 0.65

执行价格为970美分/蒲式耳的大豆认购期权。若此时市场价格为1000美分/蒲式耳。给定以上信息,可以判断该期权属于

A. 欧式期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 实值期权

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