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资产A的价格为100，未来有两个状态，状态u对应收益为130，状态d对应的收益为98，无风险利率为0.02，则状态价格π_u=？

A. 0.1225
B. 0.4357
C. 0.3268
D. 0.5447

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考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年）。则该期权的Gamma值为

A. 0.045
B. 0.035
C. 0.056
D. 0.066

虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价，假设连续复利。标的资产为不分红股票，期限T为3个月，年化无风险利率为12%。股票的现价为20元，假设3个月后的股价可能为上涨至22元，或者下跌至18元。则在风险中性的世界里，股价上升的概率P为：

A. 0.5
B. 0.35
C. 0.80
D. 0.65

执行价格为970美分/蒲式耳的大豆认购期权。若此时市场价格为1000美分/蒲式耳。给定以上信息，可以判断该期权属于

A. 欧式期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 实值期权

若某只股票当前的价格为每股13.5人民币，该股票的看涨期权的执行价格为每股16元，则该期权的内涵价值为多少元（）

A. 0
B. 2.5
C. -2.5
D. 16