题目内容

虑用风险中性方法对一步二叉树期权定价，假设连续复利。标的资产为不分红股票，期限T为3个月，年化无风险利率为12%。股票的现价为20元，假设3个月后的股价可能为上涨至22元，或者下跌至18元。则在风险中性的世界里，股价上升的概率P为：

A. 0.5
B. 0.35
C. 0.80
D. 0.65

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执行价格为970美分/蒲式耳的大豆认购期权。若此时市场价格为1000美分/蒲式耳。给定以上信息，可以判断该期权属于

A. 欧式期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 实值期权

若某只股票当前的价格为每股13.5人民币，该股票的看涨期权的执行价格为每股16元，则该期权的内涵价值为多少元（）

A. 0
B. 2.5
C. -2.5
D. 16

下面对投资者的描述恰当的有：

A. 不同的投资者有不同的消费偏好
B. 不同的投资者的风险厌恶不同
C. 每个投资者面对的投资产品相同
D. 投资组合的种类有限

考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年），股票的收益率预期为年化13%。则该期权的Delta值为:

A. 0.522
B. 0.590
C. 0.480
D. 0.600