已知A、B两证券的情况如下：A证券收益率标准差σA＝6%， B证券收益率标准差σB＝10%，A、B两证券间的协方差COV(rA，rB)＝-0.3%。A、B两证券的收益率变动呈现( )。
A. 正相关
B. 不能判断
C. 没有关联关系
D. 负相关
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假设某个投资者原先预期今年市场收益率为10%，在此情况下，他买入了一个β系数为1.4，预期收益率为12%的股票。后因经济整体向好，投资者提高市场预期收益率到15%，假设无风险收益率不变，这时，股票的预期收益率提高到19%。此题中无风险收益率应该为( )。
A. 10%
B. 7%
C. 5%
D. 6%
根据第57题所提供的数据，在证券市场线SML的坐标中，投资组合R( )。
A. 在市场组合M右方
B. 在市场组合M左方
C. 在市场组合M下方
D. 在市场组合M上方
一个风险回避的投资者可能(不是一定)会选择投资A证券组合，但前提是( )。
A. E(rA)＞E(rB)，且σA＝σB
B. E(rA)＞E(rB)，且σA＜σB
C. E(rA)＝E(rB)，且σA＜σB
D. E(rA)＜E(rB)，且σA＞σB
CAPM如要成立，需要满足的假设条件是( )。
A. 资本市场是有效的，资本可以自由流动，没有税收和交易成本
B. 每个投资者都能获得相同的有关证券的信息，并且对信息内容的理解相同，对各种证券收益率的分布情况看法一致
C. 投资者可以投资或卖空任何数量的无风险资产，而没有限制
D. 投资者的行为目标是多样化，并不一定仅以构建最优投资组合为目标
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