一个风险回避的投资者可能(不是一定)会选择投资A证券组合，但前提是( )。
A. E(rA)＞E(rB)，且σA＝σB
B. E(rA)＞E(rB)，且σA＜σB
C. E(rA)＝E(rB)，且σA＜σB
D. E(rA)＜E(rB)，且σA＞σB
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CAPM如要成立，需要满足的假设条件是( )。
A. 资本市场是有效的，资本可以自由流动，没有税收和交易成本
B. 每个投资者都能获得相同的有关证券的信息，并且对信息内容的理解相同，对各种证券收益率的分布情况看法一致
C. 投资者可以投资或卖空任何数量的无风险资产，而没有限制
D. 投资者的行为目标是多样化，并不一定仅以构建最优投资组合为目标
下列有关证券市场线SML的说法中，正确的有( )。
A. 证券市场线提供了一个判断某个证券的预期收益率是否合理的标准
B. 证券市场线只能判断最佳有效投资组合
C. 证券市场线是对证券的预期收益率与全部风险之间关系的图像表述
D. 当某证券的定价处于均衡状态时，其一定是落在证券市场线上的
下列关于资本资产定价模型与套利定价理论异同的说法中，正确的是( )。
A. 在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的
B. 在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素
C. APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策
D. CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态
下列对系统性风险与非系统性风险的描述中，正确的说法是( )。
A. 经济景气循环风险、通货膨胀风险及利率风险都属于系统性风险
B. 系统性风险仅对某些特定的证券有影响
C. 非系统性风险可以通过投资组合分散化来消除
D. 当多个负相关的证券组合时，所有风险都得到了分散与消除
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