根据第57题所提供的数据，在证券市场线SML的坐标中，投资组合R( )。
A. 在市场组合M右方
B. 在市场组合M左方
C. 在市场组合M下方
D. 在市场组合M上方
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一个风险回避的投资者可能(不是一定)会选择投资A证券组合，但前提是( )。
A. E(rA)＞E(rB)，且σA＝σB
B. E(rA)＞E(rB)，且σA＜σB
C. E(rA)＝E(rB)，且σA＜σB
D. E(rA)＜E(rB)，且σA＞σB
CAPM如要成立，需要满足的假设条件是( )。
A. 资本市场是有效的，资本可以自由流动，没有税收和交易成本
B. 每个投资者都能获得相同的有关证券的信息，并且对信息内容的理解相同，对各种证券收益率的分布情况看法一致
C. 投资者可以投资或卖空任何数量的无风险资产，而没有限制
D. 投资者的行为目标是多样化，并不一定仅以构建最优投资组合为目标
下列有关证券市场线SML的说法中，正确的有( )。
A. 证券市场线提供了一个判断某个证券的预期收益率是否合理的标准
B. 证券市场线只能判断最佳有效投资组合
C. 证券市场线是对证券的预期收益率与全部风险之间关系的图像表述
D. 当某证券的定价处于均衡状态时，其一定是落在证券市场线上的
下列关于资本资产定价模型与套利定价理论异同的说法中，正确的是( )。
A. 在预期收益率和系统性风险的关系上，CAPM与APT的结论是一致的
B. 在APT中，并没有必要指出共同因素是什么及到底有多少种共同因素
C. APT也假定投资者必须按均值一方差准则作出投资决策
D. CAPM与APT都假定市场是有效的，任何资产定价都始终处于均衡状态
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