空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同 。下列说法中正确的有（）
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，那么组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（）
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B. 抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费
下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（）
A. 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险报酬率
B. 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C. 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D. 假设股票不派发红利，期望报酬率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×股价下降百分比
在内在价值大于0的前提下，下列关于期权价值影响因素的说法中，不正确的有（）
A. 如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B. 如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨和看跌期权价值均越大
C. 如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大
D. 如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
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