下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（）
A. 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险报酬率
B. 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C. 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D. 假设股票不派发红利，期望报酬率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×股价下降百分比
在内在价值大于0的前提下，下列关于期权价值影响因素的说法中，不正确的有（）
A. 如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大
B. 如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨和看跌期权价值均越大
C. 如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大
D. 如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大
布莱克-斯科尔斯模型的参数-无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）
A. 国库券的票面利率
B. 按年复利和面值计算的报酬率
C. 按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D. 按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
某人售出1股执行价格为40元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权 。如果1年后该股票的市场价格为30元，期权价格为2元，卖出该期权的到期日价值为（）元
A. 10
B. -10
C. -8
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