题目内容

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（）。

A. 用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B. 纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C. 使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D. 使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E. 商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=（某项贷款的-年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，下列说法不正确的是（）。

A. 预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B. 经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C. RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求
D. 以上说法均不正确

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

A. 10%和13%
B. 5%和13%
C. 15%和10%
D. 5%和15%

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（）因素。

A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率（ROE）
D. 过去的组合集中情况

商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括（）。

A. 客观性
B. 全面性
C. 静止性
D. 标准化