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在商业银行贷款定价领域，美国银行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被银行界广泛采用，其一般公式为：RAROC=（某项贷款的-年收入-各项费用-预期损失）/监管或经济资本，下列说法不正确的是（）。

A. 预期损失代表商业银行为风险业务计提的各项准备
B. 经济资本是抵御商业银行的预期损失所需要的资本
C. RAROC可同时满足资金成本，预期损失，资本成本的相关要求
D. 以上说法均不正确

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一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期)，银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（）。

A. 10%和13%
B. 5%和13%
C. 15%和10%
D. 5%和15%

在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（）因素。

A. 组合在战略层面的重要性
B. 经济前景
C. 收益率（ROE）
D. 过去的组合集中情况

商业银行进行操作风险数据的收集原则不包括（）。

A. 客观性
B. 全面性
C. 静止性
D. 标准化

随机变量X的概率分布表如下： K 1 4 10 P 20% 40% 40%则随机变量x的期望是（）。

A. 5.8
B. 5.6
C. 4.5
D. 4.8