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某对冲基金的年化收益率为10%，标准差为10%，贝塔值为0.2；指数基金年化收益率为14%，标准差为25%，无风险利率4%。该对冲基金的阿尔法为，非系统风险标准差为，对冲基金的评估比率为，由它们构成的投资组合的夏普比率最大为。

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已知无风险利率为3%，指数基金的期望收益率为9%，收益率标准差为20%，由无风险资产和指数基金构造的投资组合A的期望收益率为7.5%，则其收益率标准差为；由无风险资产和指数基金构造的投资组合B的收益率标准差为30%，则其期望收益率为。

假设无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为14%,标准差为22%,资本市场线的斜率是为______ ，保留两位小数。

组合P由两个主动管理型基金构成，基金A的期望收益率为20%，贝塔值为1.5，非系统风险标准差为20%；基金B的期望收益率为19%，贝塔值为1.2，非系统风险标准差为20%。指数基金的期望收益率14%，收益率标准差为25%，无风险收益率为4%。则基金A的阿尔法为 %，基金B的阿尔法为 %。如果由这两个基金组合P与指数基金构造一个夏普比率最大的组合，则组合的夏普比率为，结果保留三位小数。在组合P中，基金A的权重为，基金B的权重为，组合P的阿尔法为 %，组合P的非系统风险标准差为__ %，结果保留两位小数。提示：用特雷诺布莱克模型解题。

聪明贝塔策略是只承担市场风险的策略